【新華學者講壇】 非線性因果性檢驗

5月18日下午，中山大學嶺南學院經濟系書記、教授、博士生導師，廣東省“百名統計學家”，廣州新華學院太阳集团城网址9728經濟統計學專業首席教授夏南新，應邀為太阳集团城网址9728師生作了題為“非線性因果關系檢驗”的學術講座。講座由太阳集团城网址9728景曼老師主持，經濟統計學專業的師生聆聽了講座。

圖1 主持人景曼老師緻歡迎詞

夏南新教授首先詳細介紹了非線性因果性檢驗的統計原理，Granger非線性因果關系檢驗的實質是采用一金融序列的均值方程生成的殘差經标準化後的平方序列與另一金融序列的均值方程生成的殘差經标準化後的平方序列之間的交叉函數（CCF）來檢驗方差（即波動）之間的非線性因果關系（即波動溢出），然後以2008年金融危機前後各三年的人民币、歐元、日元兌美元的官方彙率作為研究對象，計算三者彙率的均值方程的殘差之間交叉相關（CCF），檢驗各變量之間的非線性因果關系，得出的結論是：人民币兌美元的彙率波領先于歐元兌美元的彙率波動；歐元兌美元的彙率波領先于日本兌美元的彙率波動；歐元兌美元的彙率波動與日元兌美元的彙率波動互為非線性因果關系。

 圖2 講座現場

講座現場，師生踴躍提問，主要圍繞非線性因果關系檢驗中關于殘差方差是否相等、為什麼要對殘差進行标準化處理以及檢驗統計量構造等問題，夏教授一一作了詳細解答。

圖3 合照留念

此次講座，不僅僅是一次知識的傳遞，更是一次思想的碰撞與激發，廣大師生拓寬了視野，增長了見識，深入了解了非線性因果性檢驗的統計原理，更加深刻地認識了統計學檢驗方法在實際經濟問題應用中的重要性，為未來在相關領域的研究指引方向。

文/景曼 張小輝

圖/陳婉真

初審/張小輝

複審/陳佳莉

終審/李海峰